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# Packages nécessaires
# install.packages(c("clue", "kableExtra", "mvtnorm", "plot3D", "portes", "shiny", "shinyjs", "shinyWidgets", "V8"))
############################################################
########################## Packages ########################
############################################################
library(clue)
library(kableExtra)
library(mvtnorm)
library(plot3D)
library(portes)
library(shiny)
library(shinyjs)
library(shinyWidgets)
############################################################
############# Génération de codes et calcul du score #######
############################################################
# Création du vecteur à deviner
initialiser_y <- function(m, n, avec_remise = TRUE){
# Avec remise = Q1
# Sans remise = Q2/3
if(!avec_remise & m<n){
return(NULL)
stop()
}
y <- sample(1:m, n, replace = avec_remise)
return(y)
}
# Le score est calculé de façon suivante :
# poids_noir * nb_boules_noires + poids_noir * nb_boules_blanches
# Le score maximal (lorsqu'on a la bonne réponse) est égal à poids_noir * nb billes à deviner
# Pour faciliter les comparaisons, on normalise par défaut le score en le divisant par ce nombre
# Nombre de boules noires = nombre de boules bien placées
# Nombre de boules blanches = nombre de boules de la bonne couleur mais mal placées
score <- function(x, y,
poids_noir = 2, poids_blanc = 1,
normalisation = TRUE){
score = poids_noir * nb_boules_noires(x, y) * poids_blanc + nb_boules_blanches(x, y)
if(normalisation){
score = score / (poids_noir * length(x))
}
return(score)
}
nb_boules_noires <- function(x, y){
sum(x == y)
}
nb_boules_blanches <- function(x, y){
# On enlève les bien placés
sous_x <- x[x != y]
sous_y <- y[x != y]
if(length(sous_x) == 0)
return(0)
# Pour chaque couleur de sous_x, on regarde si elle est dans y
mal_places <- sapply(sous_x, function(x){
length(grep(x, sous_y))>0
})
sum(mal_places)
}
############################################################
############# Mise en forme des résultats #######
############################################################
dessiner_histo <- function(liste_matrice,indice,colors){
if(!is.null(indice)){
matrice=liste_matrice[[indice]]
n = c(1:nrow(matrice))
m = c(1:ncol(matrice))
couleurs_graphe <- t(matrix(rep(1:length(m),length(n)),nrow=length(n),ncol=length(m),byrow=TRUE))
par(mar = c(0,0,0,0))
hist3D(m, n, t(matrice), zlim=c(0,1), colvar = couleurs_graphe,
col = colors[1:ncol(matrice)],theta=50, phi=40, axes=TRUE,label=TRUE, ticktype="detailed", space=0.5, lighting=TRUE, light="diffuse", shade=0.5, alpha=0.6, xlab="",ylab="billes",zlab="",colkey=list(plot=FALSE))
}
}
tableau_bilan <- function(modele,matriciel=TRUE){
if(!is.null(modele$indices$indice_arret) | !is.null(modele$indices$indice_conv)){
i <- max(modele$indices$indice_arret,modele$indices$indice_conv)
} else{
i <- modele$parametres$maxIters
}
if(matriciel){
tableau <- data.frame(
t = 1:i,
s_max = round(modele$s_max[1:i],3),
gammas_hat = round(modele$gammas_hat[1:i],3),
min = round(unlist(sapply(modele$P_hat_liste,p_min_max)["min",1:i]),4),
max_min =round(unlist(sapply(modele$P_hat_liste,p_min_max)["max_min",1:i]),4),
min_max =round(unlist(sapply(modele$P_hat_liste,p_min_max)["min_max",1:i]),4),
max = round(unlist(sapply(modele$P_hat_liste,p_min_max)["max",1:i]),4)
)
}else{
tableau <- data.frame(
t = 1:i,
s_max = round(modele$s_max[1:i],3),
gammas_hat = round(modele$gammas_hat[1:i],3),
lambda=round(unlist(lapply(1:i,function(k){((modele$param_liste)[[k]])$lambda})),2),
score_x_star= unlist(lapply(1:i,function(k){score(((modele$param_liste)[[k]])$x_star, modele$parametres$y)})),
x_star = unlist(lapply(1:i,function(k){paste(modele$param_liste[[k]]$x_star,collapse = "-")}))
)
}
return(tableau)
}
mise_en_forme_tableau <- function(modele,matriciel=TRUE){
tableau <- tableau_bilan(modele,matriciel)
type_modele <- ifelse(!matriciel,"Loi avec distance de Hamming",ifelse(modele$parametres$avec_remise,"Tirage avec remise","Tirage sans remise"))
parametres <- paste0(#" : ",
"n = ", modele$parametres$n, " / ",
"m = ", modele$parametres$m, " / ",
"N = ", modele$parametres$N, " / ",
"rho = ", modele$parametres$rho, " / ",
"smoothing = ", ifelse(modele$parametres$smoothing,"oui","non"), " / ",
ifelse(modele$parametres$smoothing, paste0("alpha = ", modele$parametres$alpha, " / "),""),
"d = ", modele$parametres$d
)
convergence <- paste0("Convergence : ",
ifelse(!is.null(modele$indices$indice_conv),paste0("Etape n°", modele$indices$indice_conv, " (",modele$duree$duree_conv," sec.)"),"Non"),
" / ",
"Arrêt : ",
ifelse(!is.null(modele$indices$indice_arret),paste0("Etape n°", modele$indices$indice_arret, " (",modele$duree$duree_arret," sec.)"),"Non")
)
texty = NULL
if(!matriciel){
texty <- paste("\ny =",paste(modele$parametres$y,collapse = "-"))
}
tableau_joli <- kable(tableau, align = "c") %>%
kable_styling(full_width = F) %>%
footnote(general = paste0(type_modele,"\n",
"Parametres : ",parametres,"\n",
convergence,'\n',
"Temps de calcul total : ", modele$duree$duree_totale, " sec.",
texty),
general_title = "\nNote",
title_format = c("italic", "underline")
)
tableau_joli <- gsub('\\bNA\\b', ' ', tableau_joli) #remove NA
return(tableau_joli)
}
############################################################
############# Questions 1 et 2 #######
############################################################
initialisation_sample <- function(m, n, N, P_hat = NULL, avec_remise = TRUE){
if(avec_remise){
initialisation_sample_avec_remise(m, n, N, P_hat)
} else{
initialisation_sample_sans_remise(m, n, N, P_hat)
}
}
initialisation_sample_avec_remise <- function(m, n, N, P_hat){
X <- matrix(nrow = N, ncol = n)
for(i in 1:n){
X[,i] <- sample(1:m, N, replace = TRUE, prob = P_hat[i,])
}
X
}
initialisation_sample_sans_remise <- function(m, n, N, P_hat){
X <- matrix(nrow = N, ncol = n)
for(it in 1:N){ #X : Nxn Phat : nxm
couleurs_restantes <- 1:m
for(i in 1:n){
if(length(couleurs_restantes)>1){
X[it,i] <- sample(couleurs_restantes, 1,
prob = P_hat[i,couleurs_restantes])
}else{
X[it,i] <- couleurs_restantes
}
couleurs_restantes <- setdiff(couleurs_restantes,
X[it,i])
}
}
X
}
p_min_max <- function(matrice){
max_min <- max(apply(matrice,1,min))
min_max <- min(apply(matrice,1,max))
min <- min(matrice)
max <- max(matrice)
return(list(min = min,
max = max,
min_max = min_max,
max_min = max_min))
}
meilleure_proposition <- function(matrice){
matrice_ordre <- apply(matrice,1,rank)
return(apply(matrice_ordre,2,function(x){which(x==max(x))[1]}))
}
# Algorithme de *Cross-Entropy*
# Il faut utiliser l'option `avec_remise = FALSE` si on veut
# tester l'algorithme en ne générant que des permutations.
lancer_algorithme <- function(y, n, m, N = C * m * n, maxIters = 100,
rho = 0.1, alpha = 0.7,
poids_blanc = 1, poids_noir = 2,
smoothing = TRUE, C = 5, d = 5,
stop_d = FALSE, avec_remise = TRUE){
if(!avec_remise & m<n){
stop()
}
duree = Sys.time()
duree_arret = NULL
duree_conv = NULL
duree_totale= NULL
# Création de la matrice P_hat initiale (n x m)
P_hat_tilde <- matrix(nrow = n, ncol = m)
P_hat_liste <- list()
P_hat_liste[[1]] <- matrix(1/m,nrow = n, ncol = m)
# Listes de paramètres à agrémenter
gammas_hat = c()
s_max = c()
indice_arret = NULL
indice_conv = NULL
###### Algo
#### début du try
iter <- 0
critere_arret <- TRUE
eidx = ceiling((1-rho)*N) #plus petit indice du meilleur Score.
while(critere_arret & (iter+1)<= maxIters){
iter <- iter + 1
X <- initialisation_sample(m = m, n = n, N = N,
P_hat = P_hat_liste[[iter]],
avec_remise = avec_remise)
#### Calcul du score
scores <- apply(X, 1, score,
y = y, poids_noir = poids_noir, poids_blanc = poids_blanc)
scores_tries <- sort(scores)
# Mise à jour de Gamma
gamma = scores_tries[eidx]
if(gamma==1 & is.null(duree_arret)){
indice_arret <- iter
duree_arret <- round(as.numeric(difftime(Sys.time(), duree),units="secs"),2)
}
s = scores_tries[N]
gammas_hat[iter] = gamma
s_max[iter] = s
for(i in 1:n){
for(j in 1:m){
P_hat_tilde[i,j]=sum(scores>=gamma & X[,i]==j)/sum(scores>=gamma)
}
}
# Smoothing
if(smoothing){
P_hat <- alpha * P_hat_tilde + (1-alpha)* P_hat_liste[[iter]]
} else{
P_hat <- P_hat_tilde
}
P_hat_liste[[iter+1]] <- P_hat
if(length(gammas_hat) > d & is.null(indice_conv)){
gammas_d <- gammas_hat[(length(gammas_hat)-d):length(gammas_hat)]
if(length(unique(gammas_d))==1){
indice_conv <- iter
duree_conv <- round(as.numeric(difftime(Sys.time(), duree),units="secs"),2)
if(stop_d){
critere_arret <- FALSE
}
}
}
}
# On enlève la dernière P_hat non utile
P_hat_liste <- P_hat_liste[-length(P_hat_liste)]
### fin de try
duree_totale <- round(as.numeric(difftime(Sys.time(), duree),units="secs"),2)
return(
list(
duree = list(
duree_totale=duree_totale,
duree_conv=duree_conv,
duree_arret=duree_arret
),
parametres=list(
y=y,
n=n,
m=m,
N=N,
maxIters= maxIters,
rho = rho,
alpha = alpha,
smoothing = smoothing,
d=d,
avec_remise = avec_remise
),
P_hat_liste=P_hat_liste,
s_max=s_max,
gammas_hat=gammas_hat,
indices = list(
indice_arret = indice_arret,
indice_conv = indice_conv
)
)
)
}
############# Exemple d'application
#On fixe m et n et on génère un y aléatoirement.
m = 6
n = 4
set.seed(1)
y <- initialiser_y(m = m, n = n, avec_remise = TRUE) #
y
#On fait tourner l'algorithme et on affiche le tableau des résultats.
resultat <- lancer_algorithme(y = y, n = n, m = m,
avec_remise = TRUE,
# TRUE si question 1, FALSE si question 2.
stop_d = TRUE
#L'algorithme s'arrête si convergence
)
tab1 <- tableau_bilan(resultat)
tab1
mise_en_forme_tableau(resultat)
# Histogramme de la matrice de probabilités à l'itération 4 (par exemple).
dessiner_histo(resultat$P_hat_liste,
4, #itération 4
c("#0000FF","#00FF00","#FF3232",
"#FFFF00","#CF00CF","#FFCFFF"))
############################################################
############# Question 3 #######
############################################################
# Définition de la densité PI(X)
pi_density <- function(x,lambda,x_etoiles){
return(exp(-lambda*sum(x != x_etoiles)))
}
# Fonction qui permet d'inverser deux éléments d'une permutation
inverse_deux_elements <- function(X, n){
i1 <- sample(1:n, 1)
i2 <- sample((1:length(X))[-i1],1)
temp = X[i1]
X[i1] <- X[i2]
X[i2] <- temp
return(X)
}
pi_density_MCMC <- function(numSim, lambda, x_etoiles, m,n){
X0 <- sample(1:m,m,replace=FALSE)
X <-matrix(rep(X0,numSim),numSim,m,byrow = T)
for (t in (1:(numSim-1))){
Xprop=inverse_deux_elements(X[t,], n)
if(runif(1) < min(1,pi_density(Xprop[1:n],lambda,x_etoiles)/pi_density(X[t,1:n],lambda,x_etoiles))){
X[t+1,]=Xprop
}
else{
X[t+1,]=X[t,]
}
}
return(X[,1:n])
}
modif_metro <- function(x, m, burn_in = TRUE, lag = 80){
if(burn_in){
x <- x[(250*m):dim(x)[1],]
}
x <- x[seq(1, nrow(x), lag),]
return(x)
}
simul_permutation <- function(N, param, m,n, lag = 80){
num <- 250*m + N * lag
out <- pi_density_MCMC(numSim = num, lambda = param$lambda,
x_etoiles = param$x_star, m = m, n = n)
out_traite <- modif_metro(x = out, m = m, burn_in = TRUE, lag = lag)
return(out_traite)
}
# Détermination du x* par l'algorithme hongrois #
creer_matriceF <- function(X_top,n,m){
matriceF <- matrix(rep(0,n*m),nrow = n, ncol = m)
for(i in 1:dim(X_top)[1]){
x <- X_top[i,]
for(i in 1:length(x)){
matriceF[i,x[i]] <- matriceF[i,x[i]] + 1
}
}
return(matriceF)
}
# Nouvel algorithme de *Cross-Entropy*
# L'option mle = TRUE peut-être utilisée si l'on souhaite estimer lambda par maximum de vraisemblance.
lancer_algorithme_hamming <- function(y, n, m, N = C * (n + 1), maxIters = 100,
rho = 0.1, alpha = 0.7, poids_blanc = 1,
poids_noir = 2, C = 5, d = 10, stop_d = TRUE,
mle = FALSE,
meilleur_x_star = TRUE){
duree = Sys.time()
duree_totale = NULL
duree_arret = NULL
duree_conv = NULL
if(m<n){
stop()
}
# Création des paramètres initiaux
param_liste <- list()
P_hat_tilde <- matrix(nrow = n, ncol = m)
param_liste <- list()
param_liste[[1]] <- list (lambda = 1,
x_star = initialisation_sample(m = m, n = n, N = 1,
avec_remise = FALSE))
# Listes à agrémenter
gammas_hat = c()
s_max = c()
indice_arret = NULL
indice_conv = NULL
###### Algo
#### début du try
iter <- 0
critere_arret <- TRUE
eidx = ceiling((1-rho)*N) #plus petit indice du meilleur Score.
while(critere_arret & (iter+1)<= maxIters){
iter <- iter + 1
X <- simul_permutation(N = N, param = param_liste[[iter]],m = m,n = n)
#### Calcul du score
scores <- apply(X, 1, score,
y = y, poids_noir = poids_noir, poids_blanc = poids_blanc)
scores_tries <- sort(scores)
# Mise à jour de Gamma
gamma = scores_tries[eidx]
s = scores_tries[N]
X_top = X[scores>=gamma,]
# Détermination du x* par l'algorithme hongrois #
matriceF <- creer_matriceF(X_top,n,m)
hongarian <- solve_LSAP(matriceF,maximum=TRUE)
res <- cbind(seq_along(hongarian), hongarian)
x_star <- 1:n
for(i in 1:n){
x_star[i] <- as.numeric(res[i,"hongarian"])
}
# Pour lambda, on le fait peu à peu tendre vers 0 (ancienne version)
# lambda <- param_liste[[iter]]$lambda + 3*param_liste[[1]]$lambda/(maxIters+1)
lambda = 1
# Si on veut tester estimation par maximum de vraisemblance
if(mle){
min_loss <- sum(apply(X_top,1, function(x) sum(x != x_star)))
gradient <- function(lambda) {
N_top = nrow(X_top)
p1 <- N_top * m
sum_exp <- sapply(seq(0,m),function(k){
(exp(lambda) - 1)^k / factorial(k)
})
sum_exp_t <- sum(sum_exp)
sum_exp_tm1 <- sum(sum_exp[-length(sum_exp)])
(sum_exp_tm1 * exp(lambda) - m* sum_exp_t)/sum_exp_t + min_loss/N_top
}
lambda <- tryCatch(uniroot(gradient, c(0,10))$root, error = function(e){
print(paste0("Pour l'itération ",iter,", pas de solution pour lambda : on fixe lambda = 1"))
1})
}
if(score(param_liste[[iter]]$x_star,y) >= score(x_star,y) & meilleur_x_star){
x_star = param_liste[[iter]]$x_star
}
gammas_hat[iter] = gamma
s_max[iter] = s
param_liste[[iter+1]] <- list(lambda = lambda,
x_star = x_star)
# Critère d'arrêt quand on trouve la bonne réponse
if(isTRUE(all.equal(score(x = x_star,y = y, poids_noir = poids_noir, poids_blanc = poids_blanc), 1)) & is.null(indice_arret)){
indice_arret <- iter+1 # différent de l'autre fonction attention
duree_arret <- round(as.numeric(difftime(Sys.time(), duree),units="secs"),2)
if(stop_d){
critere_arret <- FALSE
}
}
# Critère de convergence
if(length(gammas_hat) > d & is.null(indice_conv)){
gammas_d <- tail(gammas_hat,d)
if(isTRUE(all.equal(tail(gammas_hat,1), 1))){
indice_conv <- iter+1 # différent de l'autre fonction attention
duree_conv <- round(as.numeric(difftime(Sys.time(), duree),units="secs"),2)
if(stop_d){
critere_arret <- FALSE
}
}
}
}
### fin de try
duree_totale <- round(as.numeric(difftime(Sys.time(), duree),units="secs"),2)
return(
list(
duree = list(
duree_totale=duree_totale,
duree_conv=duree_conv,
duree_arret=duree_arret
),
parametres=list(
y=y,
n=n,
m=m,
N=N,
maxIters= maxIters,
rho = rho,
alpha = alpha,
smoothing = FALSE,
d=d,
avec_remise = TRUE
),
param_liste=param_liste,
s_max=s_max,
gammas_hat=gammas_hat,
indices = list(
indice_arret = indice_arret,
indice_conv = indice_conv
)
)
)
}
############# Exemple d'application
#On fixe m et n et on génère un y aléatoirement.
m = 6
n = 4
set.seed(1)
y <- initialiser_y(m = m, n = n, avec_remise = FALSE)
y
#On fait tourner l'algorithme (version lambda = 1) et on affiche le tableau des résultats.
resultat <- lancer_algorithme_hamming(y = y, n = n, m = m,
# Pour s'arrêter si convergence :
stop_d = TRUE)
tab2 <- tableau_bilan(resultat, matriciel = FALSE)
tab2
mise_en_forme_tableau(resultat, matriciel = FALSE)
#On fait tourner l'algorithme (version lambda = MLE)
#et on affiche le tableau des résultats.
resultat_mle <- lancer_algorithme_hamming(y = y, n = n, m = m,
stop_d = TRUE,
mle = TRUE,
# Pour changer x* même si le score est moins bon :
meilleur_x_star = FALSE)
tab3 <- tableau_bilan(resultat_mle, matriciel = FALSE)
tab3
mise_en_forme_tableau(resultat_mle, matriciel = FALSE)