策略名称
RangeBreak策略与波动率相结合的实战应用
策略作者
Hukybo
策略描述
策略简介 RangeBreak策略最初来源于期货和外汇交易,属于日内突破策略的一种。在《Futures Truth Magazine》(美国权威交易系统评选杂志)中曾经连续多年排名前十。无论是专业的投资机构还是个人交易者都在广泛使用。但是,如果一个交易策略被大众广为所知,那么这个交易策略在实战中的应用就会大打折扣。所以,这篇文章的目的,不是介绍RangeBreak策略让大家生搬硬套,而是通过对RangeBreak策略的学习,让大家从一个盈利的交易系统中融会贯通,提高交易的能力。
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策略参数
参数 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|
N | 0.5 | N |
源码 (麦语言)
(*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2019-07-13 00:00:00
period: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["RunMode",1,126961],["SlideTick",0,126961],["ContractType","ZC888",126961]]
*)
Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q); // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:=VALUEWHEN(Q=1,OPEN); // 当天开盘价
UP^^OO+DIFF*N1; // 上轨
DOWN^^OO-DIFF*N2; // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK; // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK; // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT; // 收盘平仓
AUTOFILTER; // 信号过滤
策略出处
https://www.fmz.com/strategy/156836
更新时间
2019-07-16 16:49:03