本项目基于事件驱动的回测框架开发，灵感来源于 QuantStart 的系列文章。如果您对框架的原理及实现细节感兴趣，强烈建议参考原文进行学习。
🎉 2024年11月23日，我成功实现了第一个回测盈利策略——混合技术指标择时策略 (MixTech)！
该策略在 strategy 模块中定义为一个独立的子类，经过初步测试后，结果表现看着不算太差，但是其实没打赢Buy and Hold哈哈。
以下为 MixTech 策略的 PnL 表现：
作为刚入门的新手，完成整体框架并实例化一个有效策略算一个不错的里程碑！之后打算尝试配对交易、机器学习在加密货币交易方面的应用
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名字是Kenneth
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