Sejam bem-vindos(as) ao curso de aplicações de ciências de dados para finanças. Aqui, você encontrará abordagens que envolvem séries temporais com modelos arima e RNN, além de construção de portfólio com o modelo de avaliação de risco CVaR. O curso está estruturado da seguinte forma:
Aula 01 - parte 1: Abordagem Estatística para Aplicações Financeiras.
Aula 01 - parte 2: Uma abordagem de séries temporais financeiras via redes neurais recorrentes (RNN).
Aula 02 - parte 1: Exemplos de como resolver problemas de programação linear com restrições de igualdade e desigualdade.
Aula 02 - parte 2: Aplicação da medida de risco CVaR para otimizar portfólios.