quantpython

[도서]퀀트 전략 파이썬으로 세워라

Github : https://github.com/bjpublic/quantpython

수정/연습 코드

ex1.py

ex2.py

ex3.py

utils_magic.py

기존 데이터

재무비율데이터_2018.xlsx

재무제표데이터_2018.xlsx

투자지표데이터_2018.xlsx

수집 데이터

재무비율데이터_2019.xlsx

재무제표데이터_2019.xlsx

투자지표데이터_2019.xlsx

메모

F-Score : 조셉 피오트로스키. 우량 기업 주식 찾는 대표적인 방법

설정 조건 충족시 1점, 미충족시 0점

당기순이익이 0이상인가?

영업현금흐름이 0이상인가?

ROA가 전년 대비 증가했는가?

영업현금흐름이 순이익보다 높은가?

부채비율이 전년 대비 감소했는가?

유동비율이 전년 대비 증가했는가?

당해 신규주식 발행을 하지 않았는가?

매출총이익이 전년 대비 증가했는가?

자산회전율이 전년 대비 증가했는가?

3가지만 선정

1 당기순이익이 0이상인가?

2 영업현금흐름이 0이상인가?

3 영업현금흐름이 순이익보다 높은가?

리밸런싱

실제로 주식 투자를 할 때는 주시적으로 시장의 변화에 따라 종목을 교체하거나 추가, 삭제하는 작업을 하게 된다.

저PER 전략으로 투자할 경우 1년마다 다시 PER 데이터를 살펴 보면서 PER이 오른 종목은 제거, 낮아진 종목은 추가한다.

데이터의 중요성

코드를 응용해 분기, 반년 단위 등 여러 시간 단위의 리밸런싱 테스트를 해보길 바란다

백테스트 기본코드

1. 주어진 날짜에 전략 수행해 주식을 선택

2. 선택된 주식들이 주어진 기간에 어떤 움직임을 보이는지 주어진 기간의 가격 데이터들을 가져와서 계산

백테스트 리밸런싱 코드

1. 첫번째 리밸런싱 날짜에 전략 수행해 주식을 선택

2. 선택된 주식들이 첫번째 기간에 어떤 움직임을 보이는지 주어진 기간의 가격 데이터들을 가져와서 계산

3. 두번째 리밸런싱 날짜에 전략 수행해 주식을 선택

4. 선택된 주식들이 두번째 기간에 어떤 움직임을 보이는지 주어진 기간의 가격 데이터들을 가져와서 계산

5. 반복

백테스트 평가 수치 계산

CAGR 연평균 수익률 = (마지막값 / 처음값) ** (1/년차) - 1

MDD(Maximum Drawdown) : 고점 대비 최대 하락비율

plot 결과