AlphaSea

trading bot using Balancer v2 custom pool

実装メモ

実装方針

WeightedPoolをベースに、weightをストラテジーで変化させる
weightが変化しても問題無いか、ConvergentCurvePoolとManagedPoolも参考にする

ストラテジー

WBTC/USDC
平均足戦略を使う (売りはウェイト10:90で、買いは90:10)
uniswap v3 oracleを使って近似計算 (オラクル攻撃に注意。多分過去データ使えば大丈夫)

重み変更 weightが急激に変化すると取引コストが発生する (価格が急に乖離するので、アービトラージで資金を抜かれる) ゆっくり変化させるとダッチオークションみたいになって多分コストが減る (ManagedPoolの実装)

ManagedPool updateWeightsGradually 重み変更が実装されている。この中で、重み計算以外の処理をしていなければ、WeightedPoolベースの改造で問題無さそう。 _tokenStateとMiscDataは一つの変数にエンコードされてる(gas代減るの？)。時刻に依存するコードを探せば良さそう _calculateWeightChangeProgressで進捗が計算されている。 vaultを呼ぶ場所を探しても、重み計算関連はgetterからしか呼ばれていないから、多分、WeightedPoolベースでgetterを書き換えれば、戦略実装できそう。

ManagedPoolとWeightedPoolはどちらもBaseWeightedPoolがベースだから、 WeightedPoolで実装されている関数を比較すれば理解できそう。

以下を実装すれば良い

_getNormalizedWeight
_getNormalizedWeights
_getNormalizedWeightsAndMaxWeightIndex
_getMaxTokens
_getTotalTokens
_scalingFactor
_scalingFactors

_maxWeightTokenIndexは実装変える必要ある。 _getNormalizedWeightsAndMaxWeightIndexで返せば良い

重み合計はFixedPoint.ONE https://github.com/balancer-labs/balancer-v2-monorepo/blob/a62e10f948c5de65ddfd6d07f54818bf82379eea/pkg/solidity-utils/contracts/math/FixedPoint.sol mulDownとかで掛け算できる

コードの変更が激しくてnpmのバージョンと合わない。 hardhatはsolcのremappingに対応していないから、合うバージョン探した。

参考コード

uniswap v3 poolとbalancer vaultに依存するので、 mainet forkingでテストする。

npx hardhat node
npx hardhat test

uniswap v3 poolのoracleは古すぎると"OLD"でrevertされる。 24日前はダメだった。24時間くらいだと大丈夫だった

トークンの順番トークンはアドレスでソートしないといけない (UNSORTED_ARRAY エラー) https://dev.balancer.fi/resources/joins-and-exits/pool-joins

getPoolIdでpool id取得できる https://etherscan.io/address/0x32296969ef14eb0c6d29669c550d4a0449130230/advanced#readContract

コントラクトのデプロイにガス代がかかる。戦略部分だけ置き換えられるようにすると良いかも

joinKind https://dev.balancer.fi/resources/joins-and-exits/pool-joins ↑に書かれているABIでエンコード

usdcは6 decimals https://blog.coinbase.com/introduction-to-building-on-defi-with-ethereum-and-usdc-part-1-ea952295a6e2 https://etherscan.io/address/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48#readProxyContract

balancerのUIからデプロイしたプールを表示してみたら poolTypeがundefinedでエラーになった。コードを見るとpoolTypeはsolidityに直接的にあるものではないらしい。 balancer uiはthegraphでプール情報を取得している。 graphqlを直接叩いたら無かった。 https://api.thegraph.com/subgraphs/name/balancer-labs/balancer-polygon-v2/graphql

query { 
  pools (
    first: 1000,
    where: {
      id: "0xcca8462288a499b695d2457c57730ec7efec700c0002000000000000000003d4"
    }
  ) {
      id 
      address
      poolType 
      swapFee
      tokensList
      totalLiquidity 
      totalSwapVolume
      totalSwapFee 
      totalShares
      owner 
      factory
      amp 
      createTime
      swapEnabled 
      tokens { 
        address
        balance
        weight
        priceRate
      }
    }
  }

vaultのPoolRegisteredイベントが出てるから、知る機会はあるけど、ここからインデックスしてないのかも。 https://polygonscan.com/tx/0x8b7f0d2af82d333c8b98fd011bd7bc5956ee3e5dc2ec9b5505198f48485eb311#eventlog

balancer v2 subgraph https://github.com/balancer-labs/balancer-subgraph-v2

ここにbalancer本家ではないプールが書いてある。ここに追記しないとbalancer側で認識しないのかも。 https://github.com/balancer-labs/balancer-subgraph-v2/blob/master/src/mappings/poolFactory.ts#L16 ここでモデル作ってる https://github.com/balancer-labs/balancer-subgraph-v2/blob/master/src/mappings/poolFactory.ts#L156

balancerのルーティングからは見れるのか？ https://dev.balancer.fi/resources/smart-order-router https://github.com/balancer-labs/balancer-sor

balancer本家ではないプールが明記されている https://github.com/balancer-labs/balancer-sor/blob/a604b621fa10136e8f84fa41d6f4382362d12fc5/tsconfig.json#L22 poolTypeが無いと扱えないかも https://github.com/balancer-labs/balancer-sor/blob/master/src/pools/index.ts#L61 https://github.com/balancer-labs/balancer-sor/blob/a604b621fa10136e8f84fa41d6f4382362d12fc5/src/routeProposal/index.ts#L46

AlphaSea

AlphaSea is a decentralized marketplace for market alpha.

This repository contains

AlphaSea smart contract written in solidity
AlphaSea subgraph definition

Deployed contract

Contract	Network	Address
Alphasea	Polygon mainnet	0x9fD5e48d7Fb0c4a08d387EF87B17fe5861DB0506

Development

npx hardhat accounts
npx hardhat compile
npx hardhat clean
npx hardhat test
npx hardhat node
node scripts/deploy.js
npx hardhat help

ローカルeth起動

npx hardhat node --hostname 0.0.0.0

コントラクトデプロイ

npx hardhat run --network localhost scripts/deploy.js

test

npx hardhat coverage

thegraph

cd subgraph
yarn install
npm run codegen
npm run build

ローカルethに対してローカルgraph-node起動
docker-compose up -d

ローカルgraph-nodeへsubgraphデプロイ subgraph.yamlのdataSources[0].source.addressを、デプロイしたコントラクトアドレスに書き換える。

npm run create-local
npm run deploy-local

thegraph hosted

testnet (ropsten)

ropsten用のgeth起動 peerを見つけるのに時間がかかる。

docker-compose -f docker-compose-ropsten.yml up -d

generate private key and address for ropsten example: https://gist.github.com/miguelmota/3793b160992b4ea0b616497b8e5aee2f

deposit eth on faucet site

set ROPSTEN_PRIVATE_KEY env var deploy contract to ropsten

npx hardhat clean
npx hardhat compile
npx hardhat run --network ropsten scripts/deploy.js

deploy thegraph to thegraph.com (only richmanbtc can do)

subgraph/subgraph-ropsten.yaml内のdataSources[0].source.addressを、デプロイしたコントラクトアドレスに書き換える。

cd subgraph
npm run codegen
npx graph auth --product hosted-service $THEGRAPH_COM_ACCESS_TOKEN
npm run deploy-ropsten

https://thegraph.com/hosted-service/subgraph/richmanbtc/alphasea-ropsten

以下のALPHASEA_CONTRACT_ADDRESSとALPHASEA_CONTRACT_ABIを書き換える。 ALPHASEA_CONTRACT_ABIは npm run print_abi で取得できる。

https://github.com/alphasea-dapp/alphasea-agent/blob/master/docker-compose-ropsten.yml

testnet (mumbai)

set ROPSTEN_PRIVATE_KEY env var

npx hardhat clean
npx hardhat compile
npx hardhat run --network mumbai scripts/deploy.js

subgraph/subgraph-mumbai.yaml内のdataSources[0].source.addressを、デプロイしたコントラクトアドレスに書き換える。

cd subgraph
npm run codegen
npx graph auth --product hosted-service $THEGRAPH_COM_ACCESS_TOKEN
npm run deploy-mumbai

mainnet deploy (polygon)

set POLYGON_PRIVATE_KEY env var

export POLYGON_PRIVATE_KEY=$(cat /path/to/private_key)

npx hardhat clean
npx hardhat compile
npx hardhat run --network polygon scripts/deploy.js

subgraph/subgraph-polygon.yaml内のdataSources[0].source.addressを、デプロイしたコントラクトアドレスに書き換える。

cd subgraph
npm run codegen
npx graph auth --product hosted-service $THEGRAPH_COM_ACCESS_TOKEN
npm run deploy-polygon

verification (ropsten)

set env var ETHERSCAN_API_KEY

npx hardhat run --network ropsten scripts/verify.js

verification (mumbai)

set env var POLYGONSCAN_API_KEY

npx hardhat run --network mumbai scripts/verify.js

verification (polygon)

set env var POLYGONSCAN_API_KEY

npx hardhat run --network polygon scripts/verify.js

security check

docker run -it -v $(pwd)/:/alphasea:ro trailofbits/eth-security-toolbox

docker run -it -v $(pwd)/:/alphasea:ro mythril/myth

CI

github actionsでビルドを行っている。

設定: .github/workflows/build.yml

Contract design

Predictionは数が多いので、contractからreadしないものは、eventに書き込んでgas代を節約する
gas代節約のために二重投稿は防がない。先を正とする
predictionはaddressごとに同じキーで暗号化
インターフェースはガス代節約重視で決める (一貫性が無い)
他コントラクトから全てのデータを検証できるようにgetterを作る (automatic getterで足りるものは作らない)

Name		Name	Last commit message	Last commit date
Latest commit History 78 Commits
.github/workflows		.github/workflows
contracts		contracts
deps		deps
scripts		scripts
test		test
.gitignore		.gitignore
.gitmodules		.gitmodules
.nvmrc		.nvmrc
LICENSE		LICENSE
README.md		README.md
docker-compose-ropsten.yml		docker-compose-ropsten.yml
hardhat.config.js		hardhat.config.js
package.json		package.json
yarn.lock		yarn.lock

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